QMT 量化交易入门：Tick 数据详解与完整调用指南-尧图网络科技

Tick 数据获取：get_full_tick 函数

2.1 函数用途与适用场景

在交易时段内，策略需要实时获取当前最新的行情快照、根据盘口数据即时触发交易逻辑时，可调用get_full_tick函数获取指定标的的最新 Tick 数据。

2.2 基础调用示例

def handlebar(C): # 获取单标的最新Tick数据 tick = C.get_full_tick(['159919.SZ']) print(tick)

输出示例：

{'159919.SZ': { 'timetag': '20240620 14:13:30', 'lastPrice': 3.662, 'open': 3.68, 'high': 3.69, 'low': 3.658, 'lastClose': 3.681 }}

2.3 触发方式的灵活选择

handlebar事件在盘中默认每 3 秒驱动一次。如果 3 秒的频率不符合策略需求，还可以通过另外两种方式按需获取 Tick 数据：

定时任务触发：通过run_time设置固定时间间隔获取 Tick
订阅推送触发：通过subscribe_quote订阅行情，满足条件时回调获取 Tick

三种获取逻辑的框架示意：

# 方式1：handlebar 逐K线驱动 def init(C): # 初始化变量 C.bought_list = [] def handlebar(C): tick = C.get_full_tick(['159919.SZ']) # 执行交易逻辑

# 方式2：run_time 定时任务触发 def init(C): # 启动定时任务 C.run_time("tick_task", "nSecond", "09:30:00", "11:30:00", 5) def tick_task(C): tick = C.get_full_tick(['159919.SZ']) # 执行交易逻辑

# 方式3：subscribe 订阅推送触发 def callback_func(data): # 行情推送回调中获取数据 print(data) def init(C): C.subscribe_quote( ['159919.SZ'], period='tick', callback=callback_func )

三、历史 Tick 数据获取：get_market_data_ex 函数

3.1 前置说明

Tick 数据体量极大，单只标的单日 Tick 数据约 9 万条，做历史回测与研究需预留足够的存储空间。在获取历史 Tick 数据前，需要先通过接口下载对应标的的历史 Tick 数据。

3.2 完整调用步骤

第一步：下载历史 Tick 数据

def init(C): # 下载指定标的、指定周期的历史数据 C.download_history_data('159919.SZ', 'tick', '20240619', '20240619')

第二步：读取历史 Tick 数据

def handlebar(C): if not C.is_last_bar(): return # 获取指定日期的历史Tick数据 ticks = C.get_market_data_ex( [], ['159919.SZ'], 'tick', start_time='20240619', end_time='20240619', count=-1 ) print(ticks)

3.3 核心字段说明

get_market_data_ex返回的 Tick 数据包含完整字段，高频使用的核心字段如下表：

字段名	数据类型	含义说明
time	int	时间戳（毫秒级）
stime	string	时间戳字符串形式
lastPrice	float	最新价
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
lastClose	float	前收盘价
amount	float	成交总额
volume	int	成交总量（手）
askPrice	list[float]	多档委卖价
askVol	list[int]	多档委卖量
bidPrice	list[float]	多档委买价
bidVol	list[int]	多档委买量
transactionNum	int	成交笔数

四、Tick 数据的应用场景

Tick 数据是盘口类策略的核心数据支撑，常见应用方向包括：

盘口挂单量分析、买卖压力判断
高频短差策略、算法交易拆单
精准的回测复盘与策略验证
成交明细统计与资金流向分析

总结

QMT 平台提供了完整的 Tick 数据获取能力，实时与历史两类接口调用方式简洁，字段覆盖全面，完全可以满足普通量化交易者的策略开发与回测需求。对于做盘口类、中高频策略的交易者来说，熟练掌握 Tick 数据的获取与处理是必备技能。

风险提示：本文仅为迅投 QMT 平台行情数据接口的技术学习分享，不构成任何投资建议、交易指导或策略推荐。证券市场存在固有投资风险，量化交易可能面临策略失效、系统故障、行情数据延迟、交易滑点、接口变更等多重潜在风险，历史数据表现不代表未来收益。所有实盘操作请务必经过充分的回测验证与模拟交易测试，结合自身风险承受能力谨慎决策。文中代码与数据示例仅作功能演示，不保证实盘环境下的准确性、完整性与可用性。